ファイナンスへの計量分析

著者

• 小暮, 厚之 コグレ, アツユキ

書誌事項

ファイナンスへの計量分析

小暮厚之著

（ファイナンス講座 / 森平爽一郎, 小暮厚之編集, 1）

朝倉書店, 1996.12

タイトル読み

ファイナンス エノ ケイリョウ ブンセキ

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• ファイナンスへの計量分析

  1996

  NDLデジタルコレクション

  限定公開

注記

参考文献: 各章末

内容説明・目次

内容説明

本書はファイナンス理論を理解し実践するために必要な計量分析の教科書です。現代のファイナンス理論では、派生証券の分析に見られるように確率過程論の高度な内容が要求されます。一方、実際のデータ分析では、非正規性や非線形性のような金融データ特有の特徴を取り扱う新たな統計手法が必要となってきます。本書は、このような新たな要請に答えるべく、ファイナンスのための計量分析の理論と手法について説明しています。ファイナンスに興味を持つ幅広い読者を対象にしています。そのため、著述にあたっては、数学的な厳密性にこだわらずに、議論の大筋を捉えることに努めました。また、図表や実際のデータを用いた例を多用し、理解の助けとなるように心がけました。

目次

• ファイナンスと計量分析の役割
• 金融のデータ分析
• 確率モデルの基本
• 統計モデルの基本
• 連続時間モデルと確率微分方程式
• 伊藤の公式とその応用
• 回帰モデルと時系列モデル
• 条件つき分散とＡＲＣＨモデル

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BN15712929
• ISBN:
  • 4254545517
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: vi, 174p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC9 : 338.01
  • NDC8 : 338
  • NDC8 : 338.01
• 件名:
  • NDLSH : 投資
  • NDLSH : 確率過程
  • NDLSH : ポートフォリオセレクション
• 親書誌ID:
  • BN15713364