葛山 康典 KATSURAYAMA YASUNORI

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  • 複数格付け機関による格付けに関する研究  [in Japanese]

    葛山 康典

    Waseda studies in social sciences 3(1), 41-51, 2002-07

  • 格付け精度に関する研究  [in Japanese]

    葛山 康典

    Waseda studies in social sciences 2(2), 91-99, 2002-01

  • Pricing of Corporate Straight Bonds with Recovery Rate  [in Japanese]

    KATSURAYAMA Yasunori

    近年, 企業において積極的に直接金融が利用されている.なかでもここ数年, 普通社債の発行額の伸びが著しい.普通社債の評価は, 利払い及び元本の償還に関する不確実性である信用リスクの考慮を必要とする点において, 国債など信用リスクのない債券の評価と異なっている.社債格付け会社の発表する信用格付けを用いて企業の信用力を評価する方法は, 極めて一般的になっている.Jarrow et al.(1997)は …

    Journal of Japan Industrial Management Association 52(6), 325-331, 2002

    J-STAGE  References (16)

  • 信用リスクに関する研究  [in Japanese]

    葛山 康典

    Waseda studies in social sciences 2(1), 51-60, 2001-08

  • Competitive Pricing Model Based on Perceived Price  [in Japanese]

    NAKAGAWA Keiichiro , KATSURAYAMA Yasunori , OHNO Takahiro

    Journal of Japan Industrial Management Association 51(2), 71-85, 2000-06-15

    References (20)

  • Competitive Pricing Model Based on Perceived Price  [in Japanese]

    NAKAGAWA Keiichiro , KATSURAYAMA Yasunori , OHNO Takahiro

    消費者行動の研究では, 知覚価格を説明するために参照価格をはじめ様々な価格概念が提唱されており, その分析に多項ロジット・モデルが幅広く適用されている.一方, ゲーム理論を用いた競争戦略の研究においても同様に知覚価格が考慮され, 多項ロジット・モデルが適用されている.しかし, これらのモデルはいずれも消費者効用を製品価格に関して一次の関数としているため, 参照価格, 留保価格以外の概念で知覚価格を …

    Journal of Japan Industrial Management Association 51(2), 71-85, 2000

    J-STAGE 

  • 信用リスクを考慮した金利スワップの評価  [in Japanese]

    葛山 康典

    The Waseda journal of social sciences (58), 199-216, 1999-03

  • A Lagrangean Relaxation for Portfolio Rebalance Optimizing under Commission Fee  [in Japanese]

    IBUKA Hiroshi , KATSURAYAMA Yasunori , OHNO Takahiro

    金融資産の組合せであるポートフォリオを満期までの期間中に,構成資産の一部を売買し改訂することをリバランスという.リバランスでは資産の売買にともない委託手数料が必要となるが,区分線形な凹関数である委託手数料を取り扱うためには整数変数の導入が必要となる.そのため委託手数料を考慮したリバランス問題は(混合)整数計画問題として定式化され,問題の規模が大きくなるにつれ解の導出が困難となる.これに対し本研究で …

    Transactions of Information Processing Society of Japan 38(11), 2382-2390, 1997-11-15

    IPSJ  References (7)

  • 日本の株式市場における情報と出来高の関係  [in Japanese]

    葛山 康典

    The Waseda journal of general sciences (51), 117-132, 1997-03

  • 日本の株式市場における情報と出来高の関係  [in Japanese]

    葛山 康典

    The Waseda journal of social sciences (54), 117-132, 1997

  • ラグランジュ緩和によるポートフォリオ・リバランス問題の解法(ファイナンス(1))  [in Japanese]

    IBUKA Hiroshi , KATSURAYAMA Yasunori , OHNO Takahiro

    日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 1996, 122-123, 1996-05-15

  • A Model of Late Entry Strategy under Preference Asymmetry  [in Japanese]

    NAKAGAWA Keiichiro , KATSURAYAMA Yasunori , OHNO Takahiro

    本論では, 新規参入のための競争戦略分析モデルを提案する.Carpenterら(1990)は消費者選好の非対称性(Preference Asymmetry)が存在する市場への参入戦略を分析するモデルを提案している.しかし, このモデルでは, マーケットシェアが抽象的関数であるため, 分析の対象が独占市場に限定される, 加えて, 製品コストと製品ポジションの依存関係も考慮されていないため, 価格, …

    Journal of Japan Industrial Management Association 47(4), 239-247, 1996

    J-STAGE  References (15) Cited by (1)

  • Portfolio Selection Model under Commission Fee  [in Japanese]

    KATSURAYAMA Yasunori , OHNO Takahiro

    ポートフォリオ選択理論におけるコストの問題は, 機関投資家をはじめとする, 投資主体の利益にとって重要な要因である.資本市場のコストはいくつかに分類できるが, その中で日本において投資主体が証券会社に支払う委託手数料は定率ではないためにその扱いが困難であり, これまで論じられることは稀であった.本論では委託手数料を陽に取り扱ったポートフォリオ最適化モデルを提案する.このモデルは, 凹な形状をもつ委 …

    Journal of Japan Industrial Management Association 46(5), 476-482, 1995

    J-STAGE  References (9)

  • On the Portfolio Selection Model Applying to Historical Data  [in Japanese]

    KATSURAYAMA Yasunori , OHNO Takahiro

    収益に対する不確実性が存在する市場での資産運用管理手法であるH.Markowitzのポートフォリオ理論は, 投資対象となる証券数が多い時, 適用が困難であるとされてきた.しかし, 近年種々の解法が提案されている.本論では, 著者らの空売りを認めたモデルの有効フロンティアの解法を一般化し, より広いクラスの一般線形制約に対応可能な, データ行列のランクに基づいたアルゴリズムを示す.この方法によって, …

    Journal of Japan Industrial Management Association 46(5), 395-400, 1995

    J-STAGE  References (13)

  • 製造業者の卸売価格決定に関する研究 : 不確実性下における価格決定に関する研究(第4報)  [in Japanese]

    中川 慶一郎 , 葛山 康典 , 大野 高裕

    Journal of Japan Industrial Management Association 45(6), 609, 1995

    J-STAGE 

  • 相互情報量によるポートフォリオ選択(金融(3))  [in Japanese]

    KATSURAYAMA Katsunori , OHNO Takahiro

    日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 1994, 21-22, 1994-05-25

  • Taylorモデルへの周期分散性の導入  [in Japanese]

    松井 秀仁 , 葛山 康典 , 大野 高裕

    Journal of Japan Industrial Management Association 45(3), 286, 1994

    J-STAGE 

  • 小売業者を対象とした多製品価格決定モデル : 不確実性下における価格決定に関する研究(第3報)  [in Japanese]

    中川 慶一郎 , 葛山 康典 , 大野 高裕

    Journal of Japan Industrial Management Association 45(3), 281-282, 1994

    J-STAGE 

  • 収益率の分散の変動がジャンプ過程に従う場合のオプション価格評価  [in Japanese]

    小黒 直樹 , 葛山 康典 , 大野 高板

    Journal of Japan Industrial Management Association 45(3), 277, 1994

    J-STAGE 

  • 手数料を考慮したポートフォリオのリバランスモデル  [in Japanese]

    井深 浩 , 葛山 康典 , 大野 高裕

    Journal of Japan Industrial Management Association 45(3), 277, 1994

    J-STAGE 

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