SAGAMI YUICHI

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  • 確率的割引ファクターとCAPM

    相模 裕一 , サガミ ユウイチ , SAGAMI YUICHI

    この研究ノートの目的は,確率的割引ファクターとCAPMの関係を明らかにすることである。現代のファイナンス理論において,確率的割引ファクターは様々な資産価格理論を統一的に把握する「核」となっている。ここでは特に,確率的割引ファクターを用いた価格式から直接に導かれるベータ価格式とCAPMの関係に焦点を当てて分析を行う。本稿の構成は以下の通りである。まずⅠ節において,確率的割引ファクターによる価格付けを …

    西南学院大学経済学論集 49(4), 41-50, 2015-03

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