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検索結果 45 件

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  • 新聞と株式掲示板を用いた金融指標の予測と売買シミュレーション

    細川 蓮, 山田 優生, 小川 祐樹, 上田 健太郎, 諏訪 博彦, 梅原 英一, 山下 達雄, 坪内 孝太 人工知能学会全国大会論文集 JSAI2023 (0), 1B3GS201-1B3GS201, 2023

    ...ボラティリティ・インデックス（以下，VI ）があり，これは投資家の市場に対する心理状態を表している．一方で，新聞メディアやソーシャルメディアの投稿には，社会情勢や人々の心理状態などを表しており，これらは，VI 指数に影響していると考えられる．本研究では，新聞記事とソーシャルメディアの投稿文書を用いて，日本における VI である日経平均VIの上昇を予測する．さらに，本研究の有用性を検証するために，予測した日経平均VIを用いてオプション...

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  • 連載小説　Ｅｘｉｔ：第４２回　「待ち伏せ」

    相場 英雄 日経ビジネス = Nikkei business (2052) 54-57, 2020-08-10

    ...また、先物やオプション取引など金融派生商品（デリバティブ）でドル高に賭けていた向きも一斉に手仕舞いを強いられている。少ない元手でより大きなリターンを狙う各種のデリバティブ取引では思惑と逆方向に市況が流れ始めた瞬間から、損失が倍々ゲームで膨…...

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  • 通貨オプション市場における投資家センチメントの要因分析

    鷲見 和昭, 篠崎 公昭, 源間 康史, 瀧塚 寧孝 人工知能学会全国大会論文集 JSAI2020 (0), 2I1GS203-2I1GS203, 2020

    ...<p>本稿では、ドル／円に関する主体別にみた投資家センチメントを分析するため、日本における取引情報蓄積機関や金融機関からの通貨オプション取引報告データを用いて、ランダムフォレストによる要因分析を行った。同センチメント指数は、「コールオプションの買い・プットオプションの売り（ドル／円の上昇を予測）」と「プットオプションの買い・コールオプションの売り（ドル／円の下落を予測）」の差分によって構築した。...

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  • 商品先物のオプション取引

    山田, 廣己 産大法学 51 (1), 71-102, 2017-04

    ...はじめに 一　判例紹介 二　商品先物取引とオプション取引 三　商品取引所における実際の上場商品 四　金融商品取引法および財務諸表規則上での定義 五　米国の先物オプション取引 おわりに...

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  • 金融工学を用いた製造業における準最適商品構成について

    岩本 隆志, 宮崎 茂次 日本経営工学会論文誌 57 (5), 443-449, 2006

    一般流通ルートを通すのは,一次,二次という多段階の問屋を通すことであり,各段階でマージンが上乗せされる.それにより,小売店のマージンも仕入れ値が高いために低くなる.この中間流通マージンがカットされることによって,一般価格に比べて5割以上のコストカットが実現できる.本研究では,卸業を排除し,小売業・製造業が直接取引きする取引形態において金融工学で用いられるオプション・ポートフォリオ,VaRといった…

    DOI Web Site 参考文献5件

  • Malliavin Calculusを用いたBlack-Scholesモデルの確率感度解析

    香田 正人 理論応用力学講演会 講演論文集 53 (0), 123-123, 2004

    ...オプション取引のリスク管理を行う上で、感度指標は非常に重要なものである。しかし、これまで経路依存型証券といわれるAsian Option等は、ペイオフが不連続であるため、これらの感度微係数を効率良く計算することが困難であるとされてきた。...

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  • オプション価格付けにおけるボラティリティ変動考慮の効果について

    遠藤 操, 岸本 一男 日本応用数理学会年会予稿集 2002 (0), 249-249, 2002

    ...大証での日経２２５オプション市場において，ボラティリティ変動を考慮してヒストリカル・ボラティリティに基づくオプション価格付けを行いオプション取引を行うと，現実の市場において正の収益を上げることができることを検証する．ボラティリティ変動モデルとしては，GARCH モデルと GJR モデルを用いるが，結果としては，GARCH モデルの方が良い結果を与える．...

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  • [付物]上武大学創立30周年記念論集

    上武大学創立30周年記念論集. 1999 1999-02-20

    ...オプション取引のヘッジ会計と収益認識規準 : ドイツの1995年『意見書』をめぐって ) 目次( 土田 貞夫. インタラクティブ時代のダイレクト・マーケティング戦略計画に関する考察(3) : 戦略の計画と実践への指針 ) 目次( 中嶋 宣夫, 近藤 照彦, 塚越 和巳, 硴田 智也. 血中乳酸濃度からみた本学柔道選手の稽古における運動強度 ) 目次( 橋本 博....

    機関リポジトリ

  • Javaによる金融意思決定支援システム(その1) : システム設計

    溝口, 文雄, 大和田, 勇人, 木下, 信幸, 長谷川, 誠 全国大会講演論文集 第53回 (人工知能と認知科学), 119-120, 1996-09-04

    ...金融分野において人工知能の枠組を採り入れた意思決定支援システムを開発する研究は,以前から筆者らの研究室で行なわれてきた.我々は特に,複雑な組合せの中から最適な売買戦略を求めなければならない金融オプション取引に焦点を当て,定性推論など人工知能の手法を採り入れた支援システムを開発している.しかしこのシステムはデータの更新や戦略の入力などを手作業で行なわなければならず,必ずしもユーザにとって使い易いというものではなかった...

    情報処理学会

  • オプション取引の測定と管理

    西澤 茂 管理会計学 : ⽇本管理会計学会誌 : 経営管理のための総合雑誌 3 (2), 43-60, 1995-03-29

    ...<p>本稿は，オプション取引の会計測定，特に買建オプションと売建オプションへのヘッジ会計の適用方法の違いを明らかにすると共に，オプション取引に関する会計情報を用いた一管理手法を提案することを目的としている．具体的には，ヘッジ目的でプロテクティブ・プットおよびカバード・コール・ライティングと呼ばれる通貨オプション取引を締結した取引モデルを想定して検討を行っている．...

    DOI NDLデジタルコレクション

  • ドイツにおけるオプション取引の貸借対照表計上能力論

    森 美智代 經濟學研究 57 (3/4), 49-81, 1992-08-10

    ...Ⅰ．問題の所在 / Ⅱ．オプション取引の貸借対照表計上能力論の前提 / １．オプション取引の会計処理の経済的背景 / ２．経済監査士協会によるオプション取引の会計処理についての提案 / ３．オプション取引の貸借対照表計上基準の前提 / Ⅲ．オプション取引の貸借対照表計上能力論 / １．オプション権利の積極側貸借対照表計上能力 / ２．オプション権利の消耗性 / ３．オプション義務の消極側貸借対照表計上能力...

    DOI HANDLE

  • わが国の株価指数先物取引ならびに株価指数オプション取引の分析

    田中 祥子 富山大学紀要．富大経済論集 37 (2), 307-323, 1991-11

    わが国では，1990年初より株価低迷時代に入っている。いわゆるバブルと称されている株価は，東証株価平均とNYダウの希離が大きい，1987年10月のブラック・マンデイ暴落後から1989年末の日本の史上最高株価の頃までの，PER70倍時代の株価を指す。株価の下落は，1990年2月の金利上昇，同年8月のイラクのクウェート侵攻，1991年6月の証券不祥事，8月のソ連の政変などのドキュメントがきっかけを作…

    DOI 機関リポジトリ HANDLE ほか1件

  • 日経平均オプション取引についてのノート

    田中 祥子 研究年報, 富山大学日本海経済研究所 16 197-207, 1991-03

    ...小論では1989年から始った株価指数オプション取引のうち，もっとも取引量が多く，ポピュラーになっている日経平均オプション取引・大証について， 1989年6月12日（上場開始日）から年末までの日次データを観察しながら，いくつかの所見を述べてみることにする。...

    DOI 機関リポジトリ HANDLE ほか1件

  • 状況化されたシミュレーションに基づく学習環境

    石川, 公爾, 大和田, 勇人, 溝口, 文雄 全国大会講演論文集 第42回 (情報科学一般), 24-25, 1991-02-25

    ...我々はこれまでオプション取引を対象とした双方主尊の環境型教育システムを研究してきたが[1],シミュレーションペースの学習環境における学習者モデルの構築に困難を感じていた。学習者モデルは学習者の理解状態を把握するためのものであり,ITSの基本構成要素と考えられている。...

    情報処理学会

  • 債券先物オプション取引教育用シミュレーションシステムの開発

    井上, 滋, 中田, 圭, 浦田, 治美 全国大会講演論文集 第42回 (応用), 271-272, 1991-02-25

    ...今回開発した債券先物オプション取引教育用シミュレーションシステム(愛称Dealing Club、以下DCと略)は、学習者を仮想市場環境下において実際に売買の意思決定を行わせるという方法により、GAPで獲得した教科書的知識を実践にどう役立てるかを学べる環境型教育システムとなっている。...

    情報処理学会

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