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蛯名, 安希, 落合, 夏海, 大西, 匡光 数理解析研究所講究録 2044 90-100, 2017-09
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菅家, 和雄 千葉大学人文社会科学研究 13 63-87, 2006-09-28
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高橋 明彦, 時岡 毅実 現代ファイナンス 5 (0), 3-16, 1999-03-31
...するような経路独立型のラティスを構築した. 2項モデルの採用により，偏徴分方程式の数値解法等と比べ直感的に理解し易くなっており，PC等を用いて容易に実用化できる．さらに，初期時点における金利の期間構造を表現する項と将来の変動を表わす項とを分離することによって，金利の変化に対する価格の再評価やデルタ等のリスク計算を行う上での計算効率を向上させた．このモデルを用いることにより，長期の通貨オプション，通貨スワップション...
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