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川口, 宗紀, 中川, 秀敏 ファイナンシャル・プランニング研究 7 58-70, 2008-04
住宅ローンやMBS（Mortgage-Backed Securities）の評価において、プリペイメントは非常に重要なリスクファクターである。本稿では、固定金利の元利均等返済型住宅ローンを借りている債務者（モーゲージャー）が、定められたコストを支払うことで「借換」と「部分返済」の二種類のプリペイメントが可能という設定のもとで、当初ローンの返済終了時点におけるモーゲージャーの富に対する期待効用の最…
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