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田代 大悟, 和泉 潔 人工知能学会第二種研究会資料 2018 (FIN-020), 97-, 2018-03-20
<p>Predicting the price movements of stocks based on deep learning and high frequency data has been studied intensively in recent years. Especialy, limit order book which describes supply-demand …
DOI
田代 大悟, 和泉 潔 人工知能学会第二種研究会資料 2017 (FIN-019), 98-, 2017-10-14
<p>In this paper, we propose order-based approach to predict future movements of a stock price. Our models employ a convolutional neural network(CNN) over embedded orders that have quantitative and …
田代 大悟, 和泉 潔 人工知能学会第二種研究会資料 2017 (FIN-018), 14-, 2017-03-10
<p>For algorithmic trading, it is important to reduce market impact and opportunity costs that closely related to market liquidity. In this work, we propose a tick-based approach to prediction of …
田代 大悟, 和泉 潔 人工知能学会全国大会論文集 JSAI2017 (0), 2D22-2D22, 2017
<p>近年、金融市場の電子化と高速化に伴い膨大化した取引情報は、高頻度データ（ティックデータ）という形で記録され、効率的な活用が期待されている。一方、アルゴリズム取引やHFTなどの高頻度取引では、瞬時に適切な注文を出すアルゴリズムが求められる。そのような機械的売買の戦略向上を目指し、本研究では、深層学習を用いてティックデータを読むことで、株式注文状況の予測を目指す。</p>
田代 大悟, 小関 泰之 応用物理学会学術講演会講演予稿集 2015.1 (0), 677-677, 2015-02-26
