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論文 22 博士論文 1

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検索結果 22 件

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  • 初到達時間を用いたペアポートフォリオ最適化問題の新定式化

    東出 卓朗, 浅井 謙輔, 後藤 順哉, 藤田 岳彦 日本応用数理学会論文誌 30 (3), 194-225, 2020

    <p><b>概要.</b> ペアトレーディングは異なる2 銘柄から生成される価格差が平均回帰性を有する場合に機能する投資戦略として知られている．我々は平均回帰性を有した複数の価格差に対して，初到達時間を用いた新たな分散投資の定式化を提示するとともに，効率的フロンティアの観点から定式化が妥当であることを確認した．また単独でペアトレーディングを講じるより本稿で得られるポートフォリオで投資した方が実務…

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  • A random walk analogue of Levy's theorem

    藤田, 岳彦 Studia scientiarum mathematicarum Hungarica 45 (2), 223-233, 2008-06

    In this paper, we will give a simple symmetric random walk analogue of L´evy’s Theorem. We will take a new definition of a local time of the simple symmetric random walk. We apply a discrete Itˆo …

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  • Euler's formulae for ζ(2n) and products of Cauchy variables

    藤田, 岳彦, Bourgade, Paul, Yor, Marc Electronic Communications in Probability 12 73-80, 2007-04

    We show how to recover Euler's formula for ζ(2n), as well as Lχ4(2n+1), for any integer n, from the knowledge of the density of the product of independent standard Cauchy variables.

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  • Edokko Options:A New Framework of Barrier Options

    藤田, 岳彦, 三浦, 良造 Asia Pacific Financial Markets 9 (2), 141-151, 2002-06

    In this paper, we will give a new framework of barrier options to generalize ‘Parisian Option‘ and ‘Delayed Barrier Option‘. Take a stopping time τ as the caution time. When τ occurs, derivatives …

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  • 江戸っ子オプション

    三浦 良造, 藤田 岳彦 日本応用数理学会年会予稿集 2002 (0), 121-121, 2002

    従来のバリアオプション（ワンタッチオプション）では、原資産があるバーにぶつかればすぐに「契約消滅驍烽A人工的金融操作で空売りをし、オプションライターが支払いを免れるような不正がある程度可能である。そこで、ストッピングタイムτを一つ固定し、τ以前を「安全領域」（そこでは、デリバティブは契約消失なし）、τ以降満期までを「警告領域」（契約消滅の可能性あり）とする。必ずしもストッピングタイムではないτよ…

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  • デリバティブの価格理論 : エキゾティックオプションを中心に(<特集>金融工学の新しい流れ)

    藤田 岳彦 応用数理 11 (4), 304-321, 2001

    本論説ではデリバティブの価格理論について概説する.ブラック・ショールズモデルでのデリバティブの価格決定と複製ポートフォリオ構築を述べ,それをエキゾティックオプションの価格決定に応用する.また,ランダムウォークのマルチンゲール表現定理と離散伊藤公式を準備して,離散モデルにおけるデリバティブの価格決定と複製ポートフォリオ構築について述べる.本論説は概説ではあるが,新しい結果として,離散伊藤公式とその…

    DOI Web Site 参考文献15件

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