海野 一則, 菊地 剛正, 國上 真章, 山田 隆志, 寺野 隆雄
人工知能学会第二種研究会資料
2017
(BI-007),
02-,
2017-09-09
...我々は, 株価変動における特定の局面で, 一定期間のリスク(ボラティリティ・最大ドローダウン・移動平均乖離率)や「流動性」が, 株価変動に与える影響を米国の全株式(1985‾2017年,上場廃止銘柄も含んだ40,000銘柄強)および,生き残りバイアスのかかった日米の株式データ(1999‾2016年)を比較対象として検証した....
DOI