応用経済学のための時系列分析

著者

• 市川, 博也 イチカワ, ヒロヤ

書誌事項

応用経済学のための時系列分析

市川博也著

（応用ファイナンス講座 / 森平爽一郎, 小暮厚之編集, 2）

朝倉書店, 2007.2

タイトル別名

時系列分析 : 応用経済学のための

タイトル読み

オウヨウ ケイザイガク ノ タメノ ジケイレツ ブンセキ

注記

参考文献: p[162]-165

内容説明・目次

目次

• １　時系列変数の特徴
• ２　分布ラグモデルの最適次数
• ３　統計学の基礎的概念と単位根検定
• ４　定常な時系列変数と長期乗数
• ５　Ｄｉｃｋｅｙ‐Ｆｕｌｌｅｒ検定と単位根の検定問題
• ６　１変量時系列モデリング
• ７　ポートフォリオモデル
• ８　市場モデルと効率的市場仮説
• ９　ボラティリティ変動モデル
• １０　Ｇ＠ＲＣＨによるＡＲＣＨ型モデルの拡張と応用例

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA81214387
• ISBN:
  • 9784254295870
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: x, 170p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC8 : 331.19
  • NDC9 : 331.19
• 件名:
  • BSH : 経済分析
  • BSH : 時系列
  • NDLSH : 経済数学
• 親書誌ID:
  • BA7828638X