ウェーブレット解析とGARCHを用いたEVTによるVaR推定

• 藤原 賢一

• 藤本 康孝

書誌事項

タイトル別名

• ウェーブレット カイセキ ト GARCH オ モチイタ EVT ニ ヨル VaR スイテイ
• Estimating VaR based on EVT used with GARCH and wavelet analysis
• 数理モデル化と問題解決 バイオ情報学
• スウリ モデルカ ト モンダイ カイケツ バイオ ジョウホウガク

収録刊行物

• 情報処理学会研究報告 = IPSJ SIG technical reports

  情報処理学会研究報告 = IPSJ SIG technical reports 2007 (128), 159-162, 2007-12

  東京 : 情報処理学会

詳細情報

• CRID: 1520572359464092672
• NII論文ID: 110006595418
• NII書誌ID: AN10539294
• ISSN: 09196072
• NDL書誌ID: 9332916
• Web Site: http://id.ndl.go.jp/bib/9332916
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I9332916
• 本文言語コード: ja
• NDL 雑誌分類:
  • ZM13(科学技術--科学技術一般--データ処理・計算機)
• データソース種別:
  • NDL
  • CiNii Articles