ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と資産配分変更を用いたValue at Risk制御への応用

• 池田 欽一

• 時永 祥三

Bibliographic Information

Other Title

• ジャンプ カテイ オ フクム ヘンスウ デ キジュツサレル ヒョウカ カンスウ ノ サイテキカ ト シサン ハイブン ヘンコウ オ モチイタ Value at Risk セイギョ エノ オウヨウ
• Optimization of evaluation functions described by variables having jump diffusion processes and its applications to the control of value at risk by changing proportion of assets in investments

Journal

• 電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 = The IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (Japanese edition). A / 電子情報通信学会 編

  電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 = The IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (Japanese edition). A / 電子情報通信学会 編 91 (3), 360-372, 2008-03

  東京 : 電子情報通信学会基礎・境界ソサイエティ

Keywords

• ジャンプ過程変動
• 確率的動的計画法
• リスク要素
• VaR制御

Details

• CRID: 1520853832260395904
• NII Article ID: 110007384623
• NII Book ID: AN10013345
• ISSN: 09135707
• NDL BIB ID: 9399966
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I9399966
• Text Lang: ja
• NDL Source Classification:
  • ZN33(科学技術--電気工学・電気機械工業--電子工学・電気通信)
• Data Source:
  • NDL
  • CiNii Articles