Séminaire de probabilités XXI
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Séminaire de probabilités XXI
(Lecture notes in mathematics, 1247)
Springer-Verlag, c1987
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- : us
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Séminaire de probabilités 21
Available at / 74 libraries
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Library & Science Information Center, Osaka Prefecture University
: gwNDC8:410.8||||10009466024
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Library, Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University数研
L/N||LNM||12478706010S
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Hokkaido University, Library, Graduate School of Science, Faculty of Science and School of Science図書
DC19:510/Az9932070047405
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Description and Table of Contents
Table of Contents
Homogeneous chaos revisited.- A propos des distributions sur l'espace de wiener.- Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique.- Elements de probabilites quantiques.- Densite en temps petit d'un processus de sauts.- Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson.- Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson.- Etude des transformations de Riesz dans les varietes riemanniennes a courbure de Ricci minoree.- A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle.- Temps local et superchamp.- Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet.- L p inequalities for functionals of Brownian motion.- On the Barlow-Yor inequalities for local time.- A maximal inequality for martingale local times.- Inegalites pour les processus self-similaires arretes a un temps quelconque.- Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium.- Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus.- Un processus qui ressemble au pont Brownien.- Tribus homogenes et commutation de projections.- Stationary excursions.- Stationary Markov sets.- Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy.- Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d.- Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion.- Representation du champ de fluctuation de diffusions independantes par le drap brownien.- L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre.- Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations.- Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Cas general.- Sur la methode de picard (edo et eds).- Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles.- Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte.- Topologie faible et meta-stabilite.- Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson.- Slepian's inequality and commuting semigroups.- Corrections au Seminaire de Probabilites XX.
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