Séminaire de probabilités XXII
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Séminaire de probabilités XXII
（Lecture notes in mathematics, 1321 . Institut de Mathématiques,
Springer-Verlag, c1988
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Séminaire de probabilités 22
Available at / 83 libraries
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Library & Science Information Center, Osaka Prefecture University
: gwNDC8:410.8||||10009499208
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Library, Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University数研
L/N||LNM||13218808023S
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Hokkaido University, Library, Graduate School of Science, Faculty of Science and School of Science図書
: gw510/L4972070091331
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Description and Table of Contents
Table of Contents
La propriete de sous-harmonicite des diffusions dans les varietes.- Chaos de Wiener et integrale de Feynman.- Sur les integrales multiples de Stratonovitch.- Un nouvel exemple de distribution de Hida.- Une remarque sur les processus de Dirichlet forts.- Quasimartingales hilbertiennes d'apres Enchev.- A perturbation theorem for semigroups of linear operators.- A formula for densities of transition functions.- Elements de Probabilites quantiques. IX Calculs Antisymetriques Et "Supersymetriques" En Probabilites.- Elements de probabilites quantiques. X Calculs avec des noyaux discrets.- Integration stochastique et geometrie des espaces de Banach.- Une surmartingale limite de martingales continues.- Sur un theoreme de B. Rajeev.- A propos d'une conjecture de meyer.- En cherchant une caracterisation variationnelle des martingales.- A note on approximation for stochastic differential equations.- Extending Levy's characterisation of Brownian motion.- Penetration times and skorohod stopping.- The statistical equilibrium of an isotropic stochastic flow with negative lyapounov exponents is trivial.- Sur les fonctions polaires pour le mouvement brownien.- Sur un calcul de F. Knight.- Operateurs filtres et chaines de tribus invariantes sur un espace probabilise denombrable.- A simple proof of a theorem of blackwell & dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale.- Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires.- Le mouvement brownien de Levy index par ?3 comme limite centrale de temps locaux d'intersection.- Inegalites isoperimetriques et calcul stochastique.- Remarks on absolute continuity, contiguity and convergence in variation of probability measures.- Integration by parts for jump processes.- Diffusion semigroups corresponding to uniformly elliptic divergence form operators.- Sur le theoreme de l'indice des familles.- Calcul des variations sur un brownien subordonne.- Une condition necessaire et suffisante pour la convergence en pseudo-loi des processus.- Systeme de particules et mesures-martingales: Un theoreme de propagation du chaos.- Un exemple de processus mesurable adapte non progressif.- Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel.- Distributions, noyaux, symboles d'apres kree.- Calcul stochastique non adapte par rapport a la mesure aleatoire de poisson.- Riesz transforms: A simpler analytic proof of P.A. Meyer's inequality.- Brownian excursions from extremes.- Controle de processus de Markov.- Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations.- Erratum au Seminaire XX.
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