Calcul stochastique et problèmes de martingales
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Calcul stochastique et problèmes de martingales
(Lecture notes in mathematics, 714)
Springer-Verlag, 1979
- : Berlin
- : New York
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Library & Science Information Center, Osaka Prefecture University
: BerlinNDC8:410.8||||10007177088
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Library, Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University数研
L/N||LNM||7147908072S
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Hokkaido University, Library, Graduate School of Science, Faculty of Science and School of Science研究室
: Berlin510/L4972021039878
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Bibliography: p. [527]-539
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Description and Table of Contents
Table of Contents
Quelques Notations Et Definitions.- Resume De La Theorie Generale Des Processus.- Martingales, Semimartingales Et Integrales Stochastiques.- Mesures Aleatoires Et Integrales Stochastiques.- Sous-Espaces Stables De Martingales.- Complements Sur Les Semimartingales.- Formules Exponentielles Et Decompositions Multiplicatives.- Changements De Probabilite.- Conditions Pour L'Absolue Continuite.- Changements De Filtration.- Changements De Temps Et Changements D'Espace.- Solutions Extremales d'Un Premier Probleme De Martingales.- Un Second Probleme De Martingales.- Problemes De Martingales: Quelques Exemples.- Equations Differentielles Stochastiques Et Problemes De Martingales.- Representation Integrale Des Solutions De Problemes De Martingales.
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