Calcul stochastique et problèmes de martingales

Author(s)

• Jacod, Jean

Bibliographic Information

Calcul stochastique et problèmes de martingales

J. Jacod

（Lecture notes in mathematics, 714）

Springer-Verlag, 1979

• : Berlin
• : New York

Note

Bibliography: p. [527]-539

Includes indexes

Description and Table of Contents

Table of Contents

Quelques Notations Et Definitions.- Resume De La Theorie Generale Des Processus.- Martingales, Semimartingales Et Integrales Stochastiques.- Mesures Aleatoires Et Integrales Stochastiques.- Sous-Espaces Stables De Martingales.- Complements Sur Les Semimartingales.- Formules Exponentielles Et Decompositions Multiplicatives.- Changements De Probabilite.- Conditions Pour L'Absolue Continuite.- Changements De Filtration.- Changements De Temps Et Changements D'Espace.- Solutions Extremales d'Un Premier Probleme De Martingales.- Un Second Probleme De Martingales.- Problemes De Martingales: Quelques Exemples.- Equations Differentielles Stochastiques Et Problemes De Martingales.- Representation Integrale Des Solutions De Problemes De Martingales.

by "Nielsen BookData"

Details

• NCID: BA04004357
• ISBN:
  • 3540092536
  • 0387092536
• LCCN: 80127176
• Country Code: gw
• Title Language Code: fre
• Text Language Code: fre
• Place of Publication: Berlin ; New York
• Pages/Volumes: x, 539 p.
• Size: 25 cm
• Classification:
  • LCC : QA3
  • LCC : QA274.5
  • DC19 : 510 s
  • DC19 : 519.2/87
• Subject Headings:
  • LCSH : Martingales (Mathematics)
• Parent Bibliography ID:
  • BA00146586