Entscheidungen bei unvollständiger Information
著者
書誌事項
Entscheidungen bei unvollständiger Information
（Lecture notes in economics and mathematical systems, 136）
Springer-Verlag, 1976
- gw
- us
大学図書館所蔵 件 / 全50件
-
該当する所蔵館はありません
- すべての絞り込み条件を解除する
注記
Bibliography: p. [334]-342
Includes index
内容説明・目次
目次
- 1. Kapitel: Einfuhrung.- 1. Historische Notizen.- 2. Das Entscheidungssubjekt.- 3. Die Entscheidung.- 4. Aktionen.- 5. Die "Zustande der Realitat", die Ungewissheit und ihre Reduktion.- 6. Die Entscheidungskonsequenzen (Ergebnisse) und ihr Nutzen fur das Entscheidungssubjekt.- 7. Modifikationen des Entscheidungsmodells.- 7.1. Informationsbeschaffung, Entscheidungsfunktionen.- 7.2. Andere Modifikationen.- 2. Kapitel: Nutzenaxiomatik und Entscheidungskriterien.- 8. Von der Praferenzpraordnung zum Erwartungsnutzen.- 9. Die beiden Grundtypen von Entscheidungskriterien.- 9.1. Das Bernoullikriterium (fur Aktionen).- 9.2. Das Bernoullikriterium (fur Entscheidungsfunktionen).- 9.3. Das Maximinkriterium (fur Aktionen).- 9.4. Das Maximinkriterium (fur Entscheidungsfunktionen).- 10. Modifizierungen und Hybridformen.- 10.1. Enttauschungsfunktion und Minimax-Regret.- 10.2. Das Optimistenkriterium.- 10.3. Das Erfahrungskriterium.- 11. Das "intergrierte Axiomensystem" und subjektive Wahrscheinlichkeiten.- 3. Kapitel: Drei Fundamentalprobleme und ihre UEberwindung.- 12. Der hohe Idealisierungsgrad und die Notwendigkeit zu Vorentscheidungen.- 13. Der "prinzipielle Agnostizismus".- 14. Das Stabilitatsproblem.- 15. UEberwindung der drei Fundamentalprobleme durch flexible Modellbildung.- 16. Das Adaptionskriterium bei partieller Information.- 16.1. Erweitertes Bernoullikriterium.- 16.2. Das Adaptionskriterium.- 16.3. Die Schneeweiss'sche Variante.- 16.4. Beziehung zwischen dem Schneeweissschen und dem erweiterten Bernoullikriterium.- 16.5. Dynamische Erweiterungen.- 4. Kapitel: Der Begriff der partiellen Information.- 17. Weiche Modellbildung und partielle Information.- 18. Operationalisierung des Begriffs der partiellen Information.- 18.1. Das Verteilungssimplex.- 18.2. Definitionen der LPI.- 19. Beispiele.- 19.1. Das Investorbeispiel.- 19.2. Hypothesenprufung mit der Nutzenfunktion des Wissenschaftlers.- 19.3. Prognosen mit der Nutzenfunktion des Wissenschaftlers und der Nutzenfunktion des Wirtschaftspolitikers.- 19.4. Die Glaubwurdigkeit von Experten.- 20. Die LPI fur Zufallsvektoren.- 20.1. Bei Unabhangigkeit.- 20.2. Ein einfaches Beispiel.- 20.3. Bei Abhangigkeit.- 21. LPI und Bayes'sches Theorem.- 22. LPI-Ketten und Unscharfe ("fuzziness").- 23. LPI-Entropie
- LPI-Informationsgehalt
- Messung der Unscharfe.- 24. LPI bei stetigen Verteilungen.- 5. Kapitel: Das Max Emin-Prinzip.- 25. Die axiomatische Begrundung des Bernoulli-Prinzips.- 26. Das Max Emin -Prinzip. Axiomatische Begrundung.- 27. Spieltheoretische Auffassung.- 27.1. Das algorithmische Verfahren.- 27.2. Ein Beispiel.- 28. Das Max Emin -Prinzip und der semantische Informationswert.- 29. Sensitivitatsanalytische Untersuchungen. Optimale Steuerung.- 30. Das Max Emin-Prinzip bei LPI-Ketten.- 31. Der LPI-Fall einer zusammengesetzten Entscheidungssituation. Der komponente und globale Informationswert.- 6. Kapitel: Einstufige Entscheidungen.- 32. Das Grundmodell der einstufigen Entscheidung unter LPI-Bedingungen.- 32.1. Einfuhrung.- 32.2. Ordnung der Zustande nach der Haufigkeit ihres Auftretens.- 32.3. Intervallangaben fur die Wahrscheinlichkeiten der Zustande.- 33. LPI mit nicht abgeschlossenen konvexen Polyedern. Das Max Einf-Prinzip.- 34. Das Hurwicz- und Hodges-Lehmann-Prinzip unter LPI-Bedingungen.- 34.1. Das Hurwicz-Kriterium.- 34.2. Das Hodges-Lehmann-Kriterium.- 35. Simulationsverfahren.- 36. Der LPI-Pall fur Unbestimmtheiten in der Entscheidungsmatrix.- 37. LPI-Entscheidungen aus spieltheoretischer Sicht.- 38. Grade der stochastischen Unbestimmtheit des Entscheidungswertes (SUE).- 7. Kapitel: Mehrstufige Entscheidungen.- 39. Mehrstufige Risikosituationen.- 39.1. Einfuhrung, UEbersicht.- 39.2. Das Grundmodell einer mehrstufigen Risikosituation.- 40. Mehrstufige Entscheidungen unter LPI-Bedingungen fur die Zustandsverteilungen.- 41. Mehrstufige nicht-kooperative n-Personen-Spiele unter LPI-Bedingungen.- 42. LPI-Unbestimmtheiten in den Auszahlungen in einer mehrstufigen Entscheidungssituation.- 43. Sensitivitatsanalytische Untersuchungen. Der dynamische Informationswert.- 44. Adaptionsprozesse.- 45. Die LPI-Entropie und der Grad der stochastischen Unbestimmtheit des Entscheidungswertes in mehrstufigen LPI-Entscheidungen.- 46. Weitere LPI-Betrachtungen in mehrstufigen Entscheidungen.- 8. Kapitel: Stochastische Programmierung unter LPI-Bedingungen.- 47. UEbersicht, Einfuhrung.- 48. Vektor c als Zufallsvariable. Die Entscheidung erfolgt nach der Zufallsrealisation.- 49. Im SLP (48.2) mit LPI-Bedingungen fur c folgt die Zufallsrealisation nach dem Entscheid (E > Z).- 50. Zufallsvariablen in den Restriktionen. Der LPI-Fall.- 51. Der allgemeine Fall mit diskretem Zufallsvektor (A, b, c).- 52. Stochastische nichtlineare Programmierung unter LPI-Bedingungen.- 53. Stochastische dynamische Programmierung.- 54. Markoffsche Ketten unter LPI-Bedingungen.- 55. Stochastische Spiele.- 56. Sensitivitatsanalytische Untersuchungen in der stochastischen Programmierung unter LPI-Bedingungen.- 57. Der Grad der stochastischen Unbestimmtheit des Entscheidungswertes in der LPI-Programmierung.- 58. Weitere moegliche LPI-Betrachtungen in der stochastischen Programmierung.- Schlusswort.- Register.
「Nielsen BookData」 より