Schätz- und Kontrolltheorie in stetigen dynamischen Wirtschaftsmodellen mit System- und Beobachtungsfehlern
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Schätz- und Kontrolltheorie in stetigen dynamischen Wirtschaftsmodellen mit System- und Beobachtungsfehlern
（Lecture notes in economics and mathematical systems, 60 . Operations Research,
Springer-Verlag, 1971.
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Bibliography: p. 100-104
Description and Table of Contents
Table of Contents
0 Einleitung.- 1 Lineare Kontrollsysteme.- 1.1 Kontrolltheoretische Ansatze in der positiven OEkonomik.- 1.2 Dynamische Systeme.- 1.3 Kontrollierbarkeit und Beobachtbarkeit.- 2 Stochastische Prozesse und Modelle.- 2.1 Definition eines stochastischen Prozesses.- 2.2 Der Gaussprozess.- 2.3 Stochastische Integrale.- 2.4 Stochastische Differentialgleichungen.- 2.5 Das Lagerhaltungsmodell von Simon-Schneeweiss.- 3 Schatz- und Vorhersagetheorie in stochastischen dynamischen Modellen.- 3.1 Die Wiener-Hopf-Gleichung.- 3.2 Der optimale lineare Filter.- 3.3 Loesung der Varianzgleichung.- 3.4 Beobachtbarkeit und die Varianzgleichung.- 3.5 Modelle mit Parametern.- 3.6 Diskrete Beobachtungen.- 4 Jacobi-Hamilton Theorie deterministischer Politik-modelle und Filtertheorie.- 4.1 Lineare Politikmodelle mit quadratischer Zielfunktion.- 4.2 Ein Vergleich mit Ergebnissen der Filtertheorie.- 4.3 Ein statistisches Politikmodell.
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