Stochastic integrals : an introduction

著者

• Weizsäcker, Heinrich von
• Winkler, Gerhard

書誌事項

Stochastic integrals : an introduction

Heinrich von Weizsäcker, Gerhard Winkler

（Advanced lectures in mathematics）

Vieweg, c1990

注記

Bibliography: p. 322-326

Includes index

内容説明・目次

目次

1. Warming Up.- 2. Filtrations and Processes.- 3. Martingales.- 4. Localization and Approximation.- 5. The Stochastic Integral.- 6. Predictability.- 7. Semimartingales and Stochastic Differentials.- 8. Ito Calculus.- 9. The Special Role of Brownian Motion.- 10. Change of Measure.- 11. Stochastic Differential Equations.- 12. Towards Diffusions.- References.- Index of Common Notation.

「Nielsen BookData」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA10418966
• ISBN:
  • 3528063106
• 出版国コード: gw
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: Braunschweig
• ページ数/冊数: ix, 332 p.
• 大きさ: 23 cm
• 分類:
  • NDC8 : 417.1
• 件名:
  • LCSH : Integrals, Stochastic
• 親書誌ID:
  • BA00424077