Séminaire de probabilités XXVIII
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Séminaire de probabilités XXVIII
（Lecture notes in mathematics, 1583 . Institute de mathématiques,
Springer-Verlag, c1994
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Séminaire de probabilités 28
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Note
Text in French and English
Includes bibliographical references
Description and Table of Contents
Description
In this volume of original research papers, the main topics discussed relate to the asymptotic windings of planar Brownian motion, structure equations, closure properties of stochastic integrals. The contents of the volume represent an important fraction of research undertaken by French probabilists and their collaborators from abroad during the academic year 1992-1993.
Table of Contents
Semi-martingales banachiques: Le theoreme des trois operateurs.- Jumping filtrations and martingales with finite variation.- A simple proof of the support theorem for diffusion processes.- Petites perturbations de systemes dynamiques et Algebres de Lie Nilpotentes. Une extension des estimations de Doss & Stroock.- Orthogonalite et uniforme integrabilite de martingales Etude d'une classe d'exemples.- Remarques sur les inegalites de Burkholder-Davis-Gundy.- Sur une transformation du mouvement brownien due a Jeulin et Yor.- Exact rates of convergence to the local times of symmetric levy processes.- Deux contre-exemples sur la convergence d'integrales anticipatives.- Corrections a: "Sur la convergence d'integrales anticipatives".- On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative.- Liminf behaviours of the windings and Levy's stochastic areas of planar Brownian motion.- Asymptotic windings of planar Brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process.- Rate of explosion of the Amperean area of the planar Brownian loop.- Comportement asymptotique du nombre de tours effectues par la trajectoire brownienne plane.- Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion.- Remarques sur le prix des actifs contingents.- Fermeture de GT(?) et de L2(?0)+GT(?).- Sur l'utilisation de processus de markov dans le modele d'ising: attractivite et couplage.- Sur l'equation de structure d[X,X]t=dt?X t? + dXt.- Equations de structure pour des martingales vectorielles.- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'equations differentielles stochastiques vers une diffusion.- Grandes deviations de Freidlin-Wentzell en norme hoelderienne / Freidlin-Wentzell large deviations in hoelder norm.- Esperances conditionnelles et C-martingales dans les varietes.- A remark on stochastic integration.- Some operator inequalities.- Quelques cas de representation chaotique.- Erratum to "some remarks on mutual windings".
by "Nielsen BookData"