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コンピュテーショナル・ファイナンス

森平爽一郎, 小島裕著

(ファイナンス講座 / 森平爽一郎, 小暮厚之編集, 4)

朝倉書店, 1997.7

Title Transcription

コンピュテーショナル ファイナンス

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Note

参考文献: 各章末

Description and Table of Contents

Table of Contents

  • 1 コンピュテーショナル・ファイナンスとはなにか?(コンピュテーショナル・ファイナンスの考え方;派生証券評価の考え方 ほか)
  • 2 ツリーモデルによるオプションの評価(2項モデルによるオプションの評価;確率微分方程式を直接近似する方法 ほか)
  • 3 有限差分法による偏微分方程式の数値解法(派生証券価格が満たす偏微分方程式;有限差分法 ほか)
  • 4 モンテカルロ法、数値積分、解析的近似(モンテカルロ法を用いた派生証券評価の考え方;モンテカルロ法とその周辺 ほか)

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