確率微分方程式 : 入門から応用まで
著者
書誌事項
確率微分方程式 : 入門から応用まで
シュプリンガー・フェアラーク東京, 1999.3
- タイトル別名
-
Stochastic differential equations : an introduction with applications
- タイトル読み
-
カクリツ ビブン ホウテイシキ : ニュウモン カラ オウヨウ マデ
大学図書館所蔵 全240件
この図書・雑誌をさがす
注記
原著第5版(1998年)の翻訳
参考文献: p[375]-381
初版8刷の出版社: シュプリンガー・ジャパン(2006.8から社名変更(HPより))
内容説明・目次
内容説明
確率微分方程式の出現から、その解法、性質、そして他の分野への応用まで幅広く一気呵成に解説する格好の入門書。
目次
- 第１章 序
- 第２章 準備
- 第３章 伊藤積分
- 第４章 伊藤の公式とマルチンゲール表現定理
- 第５章 確率微分方程式
- 第６章 フィルターの問題
- 第７章 拡散過程：基本的な性質
- 第８章 拡散過程に関する他の話題
- 第９章 境界値問題への応用
- 第１０章 最適停止問題への応用
- 第１１章 確率制御への応用
- 第１２章 数理ファイナンスへの応用
「BOOKデータベース」 より