バリュー・アット・リスクのすべて

著者

    • 第一勧業銀行金融技術研究チーム ダイイチ カンギョウ ギンコウ キンユウ ギジュツ ケンキュウ チーム

書誌事項

バリュー・アット・リスクのすべて

フィリップ・ジョリオン著 ; 第一勧業銀行金融技術研究チーム訳

(金融職人技シリーズ, No.16)

シグマベイスキャピタル, 1999.3

タイトル別名

Value at risk

タイトル読み

バリュー アット リスク ノ スベテ

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注記

参考文献: p405-408

内容説明・目次

内容説明

オレンジ郡、ベアリング社、メタルゲゼルシャフト社…金融事故の実例を検証しつつ、VARの理論と様々な手法、リスク管理体制、システム構築まで首尾一貫して解説。信用リスクの定量的計測との接点にも言及したVARの決定版。

目次

  • リスク管理の必要性
  • デリバティブの事故事例から学ぶこと
  • 銀行規制においてVARが果たす役割
  • リスクの源泉
  • VARの計量
  • 金利商品を評価するための道具
  • デリバティブ
  • ポートフォリオのリスク
  • リスクと相関係数の予測
  • VAR計測の方法〔ほか〕

「BOOKデータベース」 より

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詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BA40715687
  • ISBN
    • 4916106261
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 原本言語コード
    eng
  • 出版地
    東京
  • ページ数/冊数
    410p
  • 大きさ
    22cm
  • 分類
  • 件名
  • 親書誌ID
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