バリュー・アット・リスクのすべて

Author(s)

    • 第一勧業銀行金融技術研究チーム ダイイチ カンギョウ ギンコウ キンユウ ギジュツ ケンキュウ チーム

Bibliographic Information

バリュー・アット・リスクのすべて

フィリップ・ジョリオン著 ; 第一勧業銀行金融技術研究チーム訳

(金融職人技シリーズ, No.16)

シグマベイスキャピタル, 1999.3

Other Title

Value at risk

Title Transcription

バリュー アット リスク ノ スベテ

Available at  / 47 libraries

Note

参考文献: p405-408

Description and Table of Contents

Description

オレンジ郡、ベアリング社、メタルゲゼルシャフト社…金融事故の実例を検証しつつ、VARの理論と様々な手法、リスク管理体制、システム構築まで首尾一貫して解説。信用リスクの定量的計測との接点にも言及したVARの決定版。

Table of Contents

  • リスク管理の必要性
  • デリバティブの事故事例から学ぶこと
  • 銀行規制においてVARが果たす役割
  • リスクの源泉
  • VARの計量
  • 金利商品を評価するための道具
  • デリバティブ
  • ポートフォリオのリスク
  • リスクと相関係数の予測
  • VAR計測の方法〔ほか〕

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Details

  • NCID
    BA40715687
  • ISBN
    • 4916106261
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Original Language Code
    eng
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    410p
  • Size
    22cm
  • Classification
  • Subject Headings
  • Parent Bibliography ID
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