バリュー・アット・リスクのすべて

Author(s)

• Jorion, Philippe
• 第一勧業銀行金融技術研究チーム ダイイチ カンギョウ ギンコウ キンユウ ギジュツ ケンキュウ チーム

Bibliographic Information

バリュー・アット・リスクのすべて

フィリップ・ジョリオン著 ; 第一勧業銀行金融技術研究チーム訳

（金融職人技シリーズ, No.16）

シグマベイスキャピタル, 1999.3

Other Title

Value at risk

Title Transcription

バリュー アット リスク ノ スベテ

Note

参考文献: p405-408

Description and Table of Contents

Description

オレンジ郡、ベアリング社、メタルゲゼルシャフト社…金融事故の実例を検証しつつ、ＶＡＲの理論と様々な手法、リスク管理体制、システム構築まで首尾一貫して解説。信用リスクの定量的計測との接点にも言及したＶＡＲの決定版。

Table of Contents

• リスク管理の必要性
• デリバティブの事故事例から学ぶこと
• 銀行規制においてＶＡＲが果たす役割
• リスクの源泉
• ＶＡＲの計量
• 金利商品を評価するための道具
• デリバティブ
• ポートフォリオのリスク
• リスクと相関係数の予測
• ＶＡＲ計測の方法〔ほか〕

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Details

• NCID: BA40715687
• ISBN:
  • 4916106261
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Original Language Code: eng
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: 410p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.1
  • NDC9 : 338.1
• Subject Headings:
  • BSH : 金融市場
  • BSH : リスク
  • NDLSH : 金融
• Parent Bibliography ID:
  • BA36022676