バリュー・アット・リスクのすべて

著者

• Jorion, Philippe
• 第一勧業銀行金融技術研究チーム ダイイチ カンギョウ ギンコウ キンユウ ギジュツ ケンキュウ チーム

書誌事項

バリュー・アット・リスクのすべて

フィリップ・ジョリオン著 ; 第一勧業銀行金融技術研究チーム訳

（金融職人技シリーズ, No.16）

シグマベイスキャピタル, 1999.3

タイトル別名

Value at risk

タイトル読み

バリュー アット リスク ノ スベテ

注記

参考文献: p405-408

内容説明・目次

内容説明

オレンジ郡、ベアリング社、メタルゲゼルシャフト社…金融事故の実例を検証しつつ、ＶＡＲの理論と様々な手法、リスク管理体制、システム構築まで首尾一貫して解説。信用リスクの定量的計測との接点にも言及したＶＡＲの決定版。

目次

• リスク管理の必要性
• デリバティブの事故事例から学ぶこと
• 銀行規制においてＶＡＲが果たす役割
• リスクの源泉
• ＶＡＲの計量
• 金利商品を評価するための道具
• デリバティブ
• ポートフォリオのリスク
• リスクと相関係数の予測
• ＶＡＲ計測の方法〔ほか〕

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA40715687
• ISBN:
  • 4916106261
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 原本言語コード: eng
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 410p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.1
  • NDC9 : 338.1
• 件名:
  • BSH : 金融市場
  • BSH : リスク
  • NDLSH : 金融
• 親書誌ID:
  • BA36022676