クレジットリスクマネジメント
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クレジットリスクマネジメント
（金融職人技シリーズ, No.20）
シグマベイスキャピタル, 1999.6
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Managing credit risk
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クレジット リスク マネジメント
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参考文献: p653-670
Description and Table of Contents
Description
信用リスクは、金融市場における最も古いリスクの形態の一つである。もし信用を“一定期間内での経済価値の総和の予想値”と定義すれば、信用リスクとは、この予想値が予想通りとはならないことである。信用リスクは貸出自体と同じ位古い概念で、その起源をたどれば、少なくとも紀元前１８００年位前までさかのぼる必要がある。信用リスクの本質は、古代エジプト時代からほとんど変わっておらず、今でも当時と同様、借り手が貸付金をきちんと返済するか、しないかは常に不確実である。本書は金融機関が、どのように古代からの金融リスクを変形し、価格を付け、そして配分しているか、そしてそのためにどのようなツールとテクニックを用いているのかについて解説する。
Table of Contents
- 信用リスク—金融市場における次の偉大な挑戦
- 信用文化
- 従来からの金融産業の参加者
- ポートフォリオ・マネージャー
- 取引仲介機関（信用構造の結節点）
- 格付け会社
- 伝統的な信用分析
- 資産担保金融（Ａｓｓｅｔ‐Ｂａｓｅｄ Ｌｅｎｄｉｎｇ）
- 信用リスクモデルの導入
- 会計データと市場価値に基づく信用リスクモデル〔ほか〕
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