確率微分方程式

Author(s)

• 長井, 英生 ナガイ, ヒデオ

Bibliographic Information

確率微分方程式

長井英生著

（共立講座21世紀の数学, 27）

共立出版, 1999.7

Title Transcription

カクリツ ビブン ホウテイシキ

Note

参考文献: p[213]-216

Description and Table of Contents

Description

本書では、特に拡散過程の生成作用素、コルモゴロフ方程式の記述に粘性解の方法を用いている。その概念は確率微分方程式の解に関する期待値の満たす方程式を記述するのに極めて自然であり、ベルマン方程式の取り扱いとの一貫性も考慮。確率微分方程式と解析学を結び付ける上で基本的に重要な役割をする伊藤の公式の一般化についても触れている。

Table of Contents

• ブラウン運動とマルチンゲール
• 確率積分
• 確率微分方程式
• 拡散過程（推移半群とコルモゴロフ方程式）
• 確率制御と数理ファイナンス

by "BOOK database"

• NCID: BA42352802
• ISBN:
  • 9784320015791
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: vii, 227p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDC9 : 410.8
  • NDC9 : 417.1
• Subject Headings:
  • BSH : 数学
  • BSH : 確率微分方程式
• Parent Bibliography ID:
  • BN15781761