期間構造モデルと金利デリバティブ

Author(s)

• 木島, 正明 キジマ, マサアキ

Bibliographic Information

期間構造モデルと金利デリバティブ

木島正明著

（シリーズ「現代金融工学」 / 木島正明監修, 3）

朝倉書店, 1999.10

Title Transcription

キカン コウゾウ モデル ト キンリ デリバティブ

Note

参考文献: p[174]-177

Description and Table of Contents

Description

本書はこれから金融工学を学ぼうとする経済学部や理工系学部の学生、および実際に金融業務に携わっている実務家を対象とした金利デリバティブ評価の入門書である。

Table of Contents

• １　準備
• ２　デリバティブの価格付け理論
• ３　スポット・レートのモデル化
• ４　割引債価格
• ５　債券オプション
• ６　先物と先物オプション
• ７　金利スワップとキャップ

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Details

• NCID: BA43613548
• ISBN:
  • 9784254275032
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: viii, 182p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
  • NDC9 : 338.15
• Subject Headings:
  • BSH : 金融
  • BSH : 金利
  • NDLSH : 証券
• Parent Bibliography ID:
  • BA43612192