アクティブ・ポートフォリオ・マネジメント : 運用戦略の計量的理論と実践

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アクティブ・ポートフォリオ・マネジメント : 運用戦略の計量的理論と実践

R.C.グリノルド, R.N.カーン著 ; 明治生命特別勘定運用部, 日興証券アセットマネジメント本部訳

東洋経済新報社, 1999.10

Other Title

Active portfolio management : quantitative theory and applications

アクティブポートフォリオマネジメント : 運用戦略の計量的理論と実践

Title Transcription

アクティブ ・ ポートフォリオ ・ マネジメント : ウンヨウ センリャク ノ ケイリョウテキ リロン ト ジッセン

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Description and Table of Contents

Description

“アクティブ運用”のいま最も重要な理論と応用！資産運用の世界を抜本的に変革した強力な戦略書。

Table of Contents

  • 第１部　基礎編（コンセンサス期待リターン—資本資産評価モデル（ＣＡＰＭ）；リスク；エクセプショナルリターン、ベンチマーク、付加価値　ほか）
  • 第２部　期待リターンとバリュエーション（期待リターンと裁定価格理論；バリュエーション—理論編；バリュエーション—実践編）
  • 第３部　実践編（予測；情報分析；ポートフォリオ構築　ほか）

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