ファイナンスのための確率微分方程式 : ブラック=ショールズ公式入門

著者

• Mikosch, Thomas
• 遠藤, 靖 エンドウ, ヤスシ

書誌事項

ファイナンスのための確率微分方程式 : ブラック=ショールズ公式入門

トーマス・ミコシュ著 ; 遠藤靖訳

東京電機大学出版局, 2000.3

タイトル別名

Elementary stochastic calculus with finance in view

タイトル読み

ファイナンス ノ タメ ノ カクリツ ビブン ホウテイシキ : ブラック ショールズ コウシキ ニュウモン

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• ファイナンスのための確率微分方程式 : ブラック=ショールズ公式入門

  2000

  NDLデジタルコレクション

  限定公開

注記

文献: p243-249

内容説明・目次

内容説明

確率論の基礎からファイナンスへの応用、ブラック＝ショールズ公式の導出までを文系学生にも理解できるように解説。現代金融工学のエッセンス。

目次

• 第１章　確率論と確率過程（確率論の基礎知識；確率過程　ほか）
• 第２章　確率積分（リーマン積分とリーマン＝スチルチェス積分；伊藤積分　ほか）
• 第３章　確率微分方程式（微分方程式；伊藤確率微分方程式　ほか）
• 第４章　ファイナンスへの応用（ブラック＝ショールズの価格付け公式；測度変換による方法　ほか）

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BA46023959
• ISBN:
  • 450161790X
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 原本言語コード: eng
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: viii, 252p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
  • NDC9 : 417.1
• 件名:
  • BSH : 金融
  • BSH : 確率微分方程式
  • NDLSH : 確率微分方程式