市場リスクの計量化とVaR
著者
書誌事項
市場リスクの計量化とVaR
(シリーズ「現代金融工学」 / 木島正明監修, 7)
朝倉書店, 2000.6
- タイトル読み
-
シジョウ リスク ノ ケイリョウカ ト VaR
大学図書館所蔵 全161件
  青森
  岩手
  宮城
  秋田
  山形
  福島
  茨城
  栃木
  群馬
  埼玉
  千葉
  東京
  神奈川
  新潟
  富山
  石川
  福井
  山梨
  長野
  岐阜
  静岡
  愛知
  三重
  滋賀
  京都
  大阪
  兵庫
  奈良
  和歌山
  鳥取
  島根
  岡山
  広島
  山口
  徳島
  香川
  愛媛
  高知
  福岡
  佐賀
  長崎
  熊本
  大分
  宮崎
  鹿児島
  沖縄
  韓国
  中国
  タイ
  イギリス
  ドイツ
  スイス
  フランス
  ベルギー
  オランダ
  スウェーデン
  ノルウェー
  アメリカ
この図書・雑誌をさがす
注記
参考文献: p[158]-160
内容説明・目次
内容説明
本書では、第1章で市場リスクやVaRモデルの発展の背景、役割について紹介し、第2章でその定義について解説。第3章から第5章がモデリングに関する部分で、第3章に基本構造を、第4章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第5章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第6章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。
目次
- 1 リスク計測の背景
- 2 リスク計測の意味とVaRの定義
- 3 リスク計測モデルの基本構造
- 4 リスク計測モデルのデータ処理法
- 5 資産別のリスク計測モデル
- 6 モデルの評価の規準と方法
「BOOKデータベース」 より