金融・証券のためのブラック・ショールズ式とその応用
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金融・証券のためのブラック・ショールズ式とその応用
東京図書, 2000.7
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キンユウ ショウケン ノ タメ ノ ブラック ショールズシキ ト ソノ オウヨウ
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参考文献: p119
Description and Table of Contents
Description
数学的にというよりも、ブラック・ショールズ方程式を実用的に解くためには、どのようなアプローチをすればよいのか。本書では方程式の３つの解法、対数正規分布・中心極限定理・偏微分方程式をわかりやすく解説、オプション取引の実例をグラフで表現している。数学や統計学に慣れていない読者のために、第１章では確率変数、２項分布、確率密度関数と分布関数、標準正規分布など９つの基本概念を説明。コンパクトな解説で一気に応用まで理解できる。
Table of Contents
- 第１章 数学の基礎（確率変数；２項分布 ほか）
- 第２章 ブラック・ショールズ式—対数正規分布（対数正規分布；ブラック・ショールズ式）
- 第３章 ブラック・ショールズ式—中心極限定理（２項モデルにおけるオプション価格；価格式の比較 ほか）
- 第４章 ブラック・ショールズ式—偏微分方程式（伊藤の定理；偏微分方程式 ほか）
- 第５章 ブラック・ショールズ式の応用（基本変数；σ（ボラティリティー）の計算 ほか）
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