金融・証券のためのブラック・ショールズ式とその応用

著者

• 原田, 重寿 ハラダ, シゲヒサ

書誌事項

金融・証券のためのブラック・ショールズ式とその応用

原田重寿著

東京図書, 2000.7

タイトル読み

キンユウ ショウケン ノ タメ ノ ブラック ショールズシキ ト ソノ オウヨウ

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• 金融・証券のためのブラック・ショールズ式とその応用

  2000

  NDLデジタルコレクション

  限定公開

注記

参考文献: p119

内容説明・目次

内容説明

数学的にというよりも、ブラック・ショールズ方程式を実用的に解くためには、どのようなアプローチをすればよいのか。本書では方程式の３つの解法、対数正規分布・中心極限定理・偏微分方程式をわかりやすく解説、オプション取引の実例をグラフで表現している。数学や統計学に慣れていない読者のために、第１章では確率変数、２項分布、確率密度関数と分布関数、標準正規分布など９つの基本概念を説明。コンパクトな解説で一気に応用まで理解できる。

目次

• 第１章　数学の基礎（確率変数；２項分布　ほか）
• 第２章　ブラック・ショールズ式—対数正規分布（対数正規分布；ブラック・ショールズ式）
• 第３章　ブラック・ショールズ式—中心極限定理（２項モデルにおけるオプション価格；価格式の比較　ほか）
• 第４章　ブラック・ショールズ式—偏微分方程式（伊藤の定理；偏微分方程式　ほか）
• 第５章　ブラック・ショールズ式の応用（基本変数；σ（ボラティリティー）の計算　ほか）

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA47522171
• ISBN:
  • 4489005997
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: ix, 120p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC9 : 338.01
  • NDC9 : 413.6
• 件名:
  • NDLSH : 金融
  • NDLSH : 微分方程式