市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析
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市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析
(IMES discussion paper series, 2000-J-15)
日本銀行金融研究所, [2000.6]
- タイトル別名
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Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market
- タイトル読み
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シジョウ リスク ノ ヨソク ニツイテ : EVT ト GARCH モデル オ モチイタ バリュー アット リスク サンテイ ノ ヒカク ブンセキ
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注記
参考文献: p34-35
Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market (IMES Discussion papar series 2000-E-8)の日本語版