金融モデルにおける推定と最適化
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金融モデルにおける推定と最適化
(シリーズ「現代金融工学」 / 木島正明監修, 5)
朝倉書店, 2000.11
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キンユウ モデル ニオケル スイテイ ト サイテキカ
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Note
参考文献: p[183]-186
Description and Table of Contents
Description
本書は、ある程度金融工学の知識のある実務家および同分野に興味をもつ大学院生等を対象にした、金融モデルの推定およびそれに関連する最適化について解説した入門書である。
Table of Contents
- 1 金融データの特徴
- 2 理論的背景
- 3 最適化法の基礎
- 4 株式投資のためのモデル推定
- 5 GMMによる金利モデルの推定—わが国での事例
- 6 金利期間構造の推定
- 7 デフォルト率の期間構造の推定
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