ファイナンスの確率積分 : 伊藤の公式, Girsanovの定理, Black-Scholesの公式

Author(s)

• 津野, 義道 ツノ, ヨシミチ

Bibliographic Information

ファイナンスの確率積分 : 伊藤の公式, Girsanovの定理, Black-Scholesの公式

津野義道著

共立出版, 2001.3

Other Title

ファイナンスの確率積分 : 伊藤の公式、Girsanovの定理、Black-Scholesの公式

Title Transcription

ファイナンス ノ カクリツ セキブン : イトウ ノ コウシキ Girsanov ノ テイリ Black-Scholes ノ コウシキ

Note

参考文献: p[297]-298

Description and Table of Contents

Description

本書は、「確率積分の理論」の解説書である。特に「伊藤の公式」、「伊藤の公式」の応用としてのＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの微分方程式、同値マルチンゲール測度の構成において基礎となるＧｉｒｓａｎｏｖの定理の３点を目標にする。

Table of Contents

• １　はじめの一歩（確率空間；正規分布の基本性質）
• ２　とりあえず確率積分（確率過程；Ｂｒｏｗｎ運動の基本性質；確率積分；伊藤の公式；Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理）
• ３　もう一歩、確率積分の世界に（確率過程の補足；Ｄｏｏｂ‐Ｍｅｙｅｒ分解）

by "BOOK database"

• NCID: BA51192026
• ISBN:
  • 432001667X
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: vii, 301p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDC9 : 338.01
• Subject Headings:
  • NDLSH : 金融工学
  • NDLSH : 確率過程
  • BSH : 金融
  • BSH : 確率過程