ファイナンスの確率積分 : 伊藤の公式, Girsanovの定理, Black-Scholesの公式
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ファイナンスの確率積分 : 伊藤の公式, Girsanovの定理, Black-Scholesの公式
共立出版, 2001.3
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ファイナンスの確率積分 : 伊藤の公式、Girsanovの定理、Black-Scholesの公式
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ファイナンス ノ カクリツ セキブン : イトウ ノ コウシキ Girsanov ノ テイリ Black-Scholes ノ コウシキ
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Note
参考文献: p[297]-298
Description and Table of Contents
Description
本書は、「確率積分の理論」の解説書である。特に「伊藤の公式」、「伊藤の公式」の応用としてのBlack‐Scholesの微分方程式、同値マルチンゲール測度の構成において基礎となるGirsanovの定理の3点を目標にする。
Table of Contents
- 1 はじめの一歩(確率空間;正規分布の基本性質)
- 2 とりあえず確率積分(確率過程;Brown運動の基本性質;確率積分;伊藤の公式;Girsanovの定理)
- 3 もう一歩、確率積分の世界に(確率過程の補足;Doob‐Meyer分解)
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