デリバティブ価格理論入門 : 金融工学への確率解析

著者

• Baxter, Martin
• Rennie, Andrew
• 藤田, 岳彦 フジタ, タカヒコ
• 高岡, 浩一郎 タカオカ, コウイチロウ
• 塩谷, 匡介 シオタニ, キョウスケ

書誌事項

デリバティブ価格理論入門 : 金融工学への確率解析

Martin Baxter, Andrew Rennie [著] ; 藤田岳彦, 高岡浩一郎, 塩谷匡介訳

（金融職人技シリーズ, no. 31）

シグマベイスキャピタル, 2001.2

タイトル別名

Financial calculus : an introduction to derivative pricing

タイトル読み

デリバティブ カカク リロン ニュウモン : キンユウ コウガク エノ カクリツ カイセキ

注記

さらに詳しく知りたい人のための文献: p260-264

内容説明・目次

内容説明

待望の邦訳書完成。モデル、理論展開の骨組みをわかりやすく説明。

目次

• 第１章　イントロダクション
• 第２章　時間が離散的な過程
• 第３章　連続過程のモデル
• 第４章　市場で取引される様々な証券の価格付け
• 第５章　金利
• 第６章　より大きなモデル

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA51249167
• ISBN:
  • 9784916106513
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 原本言語コード: eng
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: iii, 310p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• 件名:
  • BSH : 金融
• 親書誌ID:
  • BA36022676