債券投資のリスクマネジメント
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書誌事項
債券投資のリスクマネジメント
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2001.2
- タイトル別名
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Risk management : Approaches for fixed income markets
- タイトル読み
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サイケン トウシ ノ リスク マネジメント
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注記
参考文献: p334-341
内容説明・目次
内容説明
世界的な運用会社であり、リスクアドバイザリー会社でもある米国ブラックロック社の、二人の実務家によって著された本書は、金融論、経済学、数学、そして常識等の興味の尽きない組合せであり、最先端の金融モデリング技術を、債券市場におけるリスクマネジメントに応用したものである。理論面・実用面の両面に焦点を絞りながら、種々の従来の手法と新しい手法とが検討され、徹底的でありながらもわかりやすい表現で書かれている。リスクマネジメント技術の究極的実務書。
目次
- 第１章 リスクマネジメントの芸術と科学
- 第２章 パラメータを用いたリスクマネジメント手法
- 第３章 イールドカーブ変動のモデル化
- 第４章 金利リスク、ベーシスリスク、為替リスクの計測
- 第５章 Ｖａｌｕｅ‐ａｔ‐Ｒｉｓｋの方法論のトレードオフ
- 第６章 リスク管理におけるポートフォリオ最適化手法
「BOOKデータベース」 より