デリバティブと確率 : 2項モデルからブラック・ショールズへ

書誌事項

デリバティブと確率 : 2項モデルからブラック・ショールズへ

小林道正著

(ファイナンス数学基礎講座, 5)

朝倉書店, 2001.4

タイトル別名

デリバティブと確率 : 2項モデルからブラックショールズへ

タイトル読み

デリバティブ ト カクリツ : 2コウ モデル カラ ブラック ショールズ エ

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注記

参考文献: p[155]-156

内容説明・目次

内容説明

本書はデリバティブの一つであるオプション価格の数学的なしくみを扱っている。株価などの原資産が1期間ごとに2つの枝分かれをしていくという2項モデルは簡単ではあるが、オプションの概念と数理を理解するにはとてもよい教材である。さらには期間を細かく分割していくことによりブラック・ショールズのオプション評価式まで導ける。本書はこれらのしくみをできる限りていねいに解説している。

目次

  • 1 1期間モデルによるオプションの価格(コールオプションの金利なし1期間2項モデル;コールオプションの金利あり1期間2項モデル ほか)
  • 2 多期間2項モデル(2期間2項モデル;n期間2項モデル ほか)
  • 3 多期間2項モデルからブラック・ショールズ式へ(期間を細かくした場合のオプション価格式;ブラック・ショールズ式へ)
  • 4 数学のまとめ(確率と相対頻度;期待値と相対頻度 ほか)

「BOOKデータベース」 より

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