デリバティブと確率 : 2項モデルからブラック・ショールズへ

著者

書誌事項

デリバティブと確率 : 2項モデルからブラック・ショールズへ

小林道正著

（ファイナンス数学基礎講座, 5）

朝倉書店, 2001.4

タイトル別名

デリバティブと確率 : 2項モデルからブラックショールズへ

タイトル読み

デリバティブ ト カクリツ : 2コウ モデル カラ ブラック ショールズ エ

大学図書館所蔵 件 / 全141件

この図書・雑誌をさがす

注記

参考文献: p[155]-156

内容説明・目次

内容説明

本書はデリバティブの一つであるオプション価格の数学的なしくみを扱っている。株価などの原資産が１期間ごとに２つの枝分かれをしていくという２項モデルは簡単ではあるが、オプションの概念と数理を理解するにはとてもよい教材である。さらには期間を細かく分割していくことによりブラック・ショールズのオプション評価式まで導ける。本書はこれらのしくみをできる限りていねいに解説している。

目次

  • １　１期間モデルによるオプションの価格（コールオプションの金利なし１期間２項モデル；コールオプションの金利あり１期間２項モデル　ほか）
  • ２　多期間２項モデル（２期間２項モデル；ｎ期間２項モデル　ほか）
  • ３　多期間２項モデルからブラック・ショールズ式へ（期間を細かくした場合のオプション価格式；ブラック・ショールズ式へ）
  • ４　数学のまとめ（確率と相対頻度；期待値と相対頻度　ほか）

「BOOKデータベース」 より

関連文献： 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ