クレジット・リスク・モデル : 評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用
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クレジット・リスク・モデル : 評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2001.6
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クレジットリスクモデル : 評価モデルの実用化とクレジットデリバティブへの応用
Credit risk model
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クレジット・リスク・モデル : ヒョウカ モデル ノ ジツヨウカ ト クレジット・デリバティブ エノ オウヨウ
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参考文献: p155-156
Description and Table of Contents
Description
先端理論と実務への応用を、効率よく学べる究極のテキスト。
Table of Contents
- 第１章 クレジット・リスク（クレジット・リスクとは何か；クレジット・デリバティブとは何か ほか）
- 第２章 ハザード・プロセスによるデフォルトのモデル化（ハザード・プロセスのモデル化；具体的なモデルとその特徴 ほか）
- 第３章 格付推移確率と吸収マルコフ連鎖（確率過程とマルコフ連鎖；格付推移確率行列の分解 ほか）
- 第４章 クレジット・デリバティブの評価（クレジット・デフォルト・スワップの定義；クレジット・デフォルト・スワップのキャッシュフローの評価 ほか）
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