クレジット・リスク・モデル : 評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用
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クレジット・リスク・モデル : 評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2001.6
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クレジットリスクモデル : 評価モデルの実用化とクレジットデリバティブへの応用
Credit risk model
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クレジット・リスク・モデル : ヒョウカ モデル ノ ジツヨウカ ト クレジット・デリバティブ エノ オウヨウ
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参考文献: p155-156
Description and Table of Contents
Description
先端理論と実務への応用を、効率よく学べる究極のテキスト。
Table of Contents
- 第1章 クレジット・リスク(クレジット・リスクとは何か;クレジット・デリバティブとは何か ほか)
- 第2章 ハザード・プロセスによるデフォルトのモデル化(ハザード・プロセスのモデル化;具体的なモデルとその特徴 ほか)
- 第3章 格付推移確率と吸収マルコフ連鎖(確率過程とマルコフ連鎖;格付推移確率行列の分解 ほか)
- 第4章 クレジット・デリバティブの評価(クレジット・デフォルト・スワップの定義;クレジット・デフォルト・スワップのキャッシュフローの評価 ほか)
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