クレジット・リスク・モデル : 評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用

著者

• 楠岡, 成雄 クスオカ, シゲオ
• 青沼, 君明 アオヌマ, キミアキ
• 中川, 秀敏 ナカガワ, ヒデトシ

書誌事項

クレジット・リスク・モデル : 評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用

楠岡成雄, 青沼君明, 中川秀敏共著

金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2001.6

タイトル別名

クレジットリスクモデル : 評価モデルの実用化とクレジットデリバティブへの応用

Credit risk model

タイトル読み

クレジット・リスク・モデル : ヒョウカ モデル ノ ジツヨウカ ト クレジット・デリバティブ エノ オウヨウ

注記

参考文献: p155-156

内容説明・目次

内容説明

先端理論と実務への応用を、効率よく学べる究極のテキスト。

目次

• 第１章　クレジット・リスク（クレジット・リスクとは何か；クレジット・デリバティブとは何か　ほか）
• 第２章　ハザード・プロセスによるデフォルトのモデル化（ハザード・プロセスのモデル化；具体的なモデルとその特徴　ほか）
• 第３章　格付推移確率と吸収マルコフ連鎖（確率過程とマルコフ連鎖；格付推移確率行列の分解　ほか）
• 第４章　クレジット・デリバティブの評価（クレジット・デフォルト・スワップの定義；クレジット・デフォルト・スワップのキャッシュフローの評価　ほか）

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA52475773
• ISBN:
  • 432210133X
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京,[東京]
• ページ数/冊数: vii, 158p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.5
  • NDC9 : 338.5
  • NDC9 : 338.1
• 件名:
  • BSH : 銀行経営
  • BSH : リスク
  • NDLSH : 金融