リスク計量とプライシング
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リスク計量とプライシング
（ファイナンス・ライブラリー, 3）
朝倉書店, 2001.6
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リスク ケイリョウ ト プライシング
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Note
参考文献あり
Description and Table of Contents
Description
本書は、金融派生商品を含む金融商品のリスク管理とプライシングにおける技術に関する参考書である。前半では、金融機関のリスク管理技術について、信用リスクとか株価リスクといったリスク・ファクターごとの管理手法の具体例を解説し、後半では、金融商品のプライシングで用いられる数値計算技術のいくつかを解説した。
Table of Contents
- １ 政策保有株式のリスク管理
- ２ 与信ポートフォリオの信用リスクの計測手法
- ３ 銀行勘定の金利リスクの簡便な把握手法
- ４ オプション商品の非線形リスクの計量化
- ５ モンテカルロ法によるオプション商品のプライシング
- ６ 有限差分法を用いたオプション価格の数値計算手法
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