金融工学の新展開
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金融工学の新展開
（ジャフィー・ジャーナル, 2001）
東洋経済新報社, 2001.7
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キンユウ コウガク ノ シンテンカイ
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University Library for Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo図
338.01:Ta335010114774
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Description and Table of Contents
Description
金融工学の先端的問題を分析・展開。金融工学の健全な発展と理解は、世界の金融市場で重要な部分を占めている。理論に裏付けられたリスク管理の知識と理解を持つうえで要求される理論的・実証的な分析の成果。
Table of Contents
- １ イールド・スプレッドの期間構造の推定モデル（モデル構築；実証分析）
- ２ 銀行勘定における市場リスク：ＥａＲモデルと拡張ＶａＲモデル（モデルの構築；債券ポートフォリオに対するシミュレーション ほか）
- ３ 信用リスクと保険リスクを合わせた統合ポートフォリオの有効性：バンカシュランスの理論的妥当性（伝統的な保険業の成立原理：大数の法則；信用リスクと保険リスクのプールの効果 ほか）
- ４ 最適資産配分問題に対するシミュレーション／ツリー混合型多期間確率計画モデル（シミュレーション／ツリー混合型多期間確率計画モデル；数値実験 ほか）
- ５ 証券市場の完備性と不完備市場（セミマルチンゲールについての準備；証券市場の完備性 ほか）
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