オプションプライシングの数理 : 基礎理論と専門書のブリッジテキスト
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オプションプライシングの数理 : 基礎理論と専門書のブリッジテキスト
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2001.7
- タイトル別名
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Option pricing mathematics
- タイトル読み
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オプション プライシング ノ スウリ : キソ リロン ト センモンショ ノ ブリッジ テキスト
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注記
付属資料: CD-ROM(1枚 12cm)
参考文献: p335-337
内容説明・目次
内容説明
本書はデリバティブ・オプション理論の基礎を学んだ人が次のステップとして、もう少し理解を深めたいときに読むべき一冊で、より高度ではあるが実務的に求められる程度のレベルの理論を、実務的に理解しやすい考え方に即して解説したものである。
目次
- 第１章 オプションプライシング理論の基礎
- 第２章 ブラック・ショールズ公式の導出
- 第３章 エキゾチックオプション評価式の導出
- 第４章 アメリカンオプションの近似解の導出
- 第５章 特殊なフォワード取引と、そのオプションの評価式の導出
- 第６章 幾何ブラウン運動以外の仮定に基づくオプションモデル
「BOOKデータベース」 より