オプションプライシングの数理 : 基礎理論と専門書のブリッジテキスト
著者
書誌事項
オプションプライシングの数理 : 基礎理論と専門書のブリッジテキスト
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2001.7
- タイトル別名
-
Option pricing mathematics
- タイトル読み
-
オプション プライシング ノ スウリ : キソ リロン ト センモンショ ノ ブリッジ テキスト
大学図書館所蔵 全41件
  青森
  岩手
  宮城
  秋田
  山形
  福島
  茨城
  栃木
  群馬
  埼玉
  千葉
  東京
  神奈川
  新潟
  富山
  石川
  福井
  山梨
  長野
  岐阜
  静岡
  愛知
  三重
  滋賀
  京都
  大阪
  兵庫
  奈良
  和歌山
  鳥取
  島根
  岡山
  広島
  山口
  徳島
  香川
  愛媛
  高知
  福岡
  佐賀
  長崎
  熊本
  大分
  宮崎
  鹿児島
  沖縄
  韓国
  中国
  タイ
  イギリス
  ドイツ
  スイス
  フランス
  ベルギー
  オランダ
  スウェーデン
  ノルウェー
  アメリカ
この図書・雑誌をさがす
注記
付属資料: CD-ROM(1枚 12cm)
参考文献: p335-337
内容説明・目次
内容説明
本書はデリバティブ・オプション理論の基礎を学んだ人が次のステップとして、もう少し理解を深めたいときに読むべき一冊で、より高度ではあるが実務的に求められる程度のレベルの理論を、実務的に理解しやすい考え方に即して解説したものである。
目次
- 第1章 オプションプライシング理論の基礎
- 第2章 ブラック・ショールズ公式の導出
- 第3章 エキゾチックオプション評価式の導出
- 第4章 アメリカンオプションの近似解の導出
- 第5章 特殊なフォワード取引と、そのオプションの評価式の導出
- 第6章 幾何ブラウン運動以外の仮定に基づくオプションモデル
「BOOKデータベース」 より