金融データの統計分析

著者

• 蓑谷, 千凰彦 ミノタニ, チオヒコ

書誌事項

金融データの統計分析

蓑谷千凰彦著

東洋経済新報社, 2001.10

タイトル読み

キンユウ データ ノ トウケイ ブンセキ

注記

参考文献: p281-287

索引: p289-290

内容説明・目次

内容説明

為替レート、債券利回り、株価等、金融データはいかなる統計的特性を持っているのか。従来の欠落を補う貴重な研究成果。

目次

• 第１章　ランダム・ウォーク
• 第２章　単位根の検定と変数のＤＧＰ
• 第３章　自己相関と均一分散の検定
• 第４章　独立性の検定
• 第５章　正規性の検定
• 第６章　分散比によるランダム・ウォークの検定
• 第７章　ＡＲＩＭＡモデル
• 第８章　長い記憶とＡＲＦＩＭＡモデル
• 第９章　ＡＲＦＩＭＡモデルの推定

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA53725071
• ISBN:
  • 4492681116
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: viii, 292p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC9 : 338.019
• 件名:
  • BSH : 金融統計