金融データの統計分析

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金融データの統計分析

蓑谷千凰彦著

東洋経済新報社, 2001.10

Title Transcription

キンユウ データ ノ トウケイ ブンセキ

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Note

参考文献: p281-287

索引: p289-290

Description and Table of Contents

Description

為替レート、債券利回り、株価等、金融データはいかなる統計的特性を持っているのか。従来の欠落を補う貴重な研究成果。

Table of Contents

  • 第１章　ランダム・ウォーク
  • 第２章　単位根の検定と変数のＤＧＰ
  • 第３章　自己相関と均一分散の検定
  • 第４章　独立性の検定
  • 第５章　正規性の検定
  • 第６章　分散比によるランダム・ウォークの検定
  • 第７章　ＡＲＩＭＡモデル
  • 第８章　長い記憶とＡＲＦＩＭＡモデル
  • 第９章　ＡＲＦＩＭＡモデルの推定

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Details

  • NCID
    BA53725071
  • ISBN
    • 4492681116
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    viii, 292p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
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