Econometric analysis of nonstationary and nonlinear relationships
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Econometric analysis of nonstationary and nonlinear relationships
（香川大学経済研究叢書, 16）
Shinzansha, 2002
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非定常と非線形関係の計量経済分析
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Note
Japanese title from jacket
ISBN on jacket: 4797216573
Includes bibliographical references (p. 213-223)
Description and Table of Contents
Description
本書は最新の研究成果をもとにして、複雑な経済関係を解明するための新しい計量経済分析手法を紹介するものである。今話題になっている時系列分析の共和分分析理論、一方向因果測度理論及び情報量基準などを分かりやすく紹介するうえに、現実経済問題を分析するプロセスを詳細に説明している。実証分析の例として、日本の主なマクロ経済指標及び日中貿易指標間の長期関係と因果関係の分析を取り上げた。
Table of Contents
- １ Ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｎｏｎｓｔａｔｉｏｎａｒｙ Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ（Ａｎ Ｏｖｅｒｖｉｅｗ ｏｆ Ｃａｕｓａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ；Ｈｏｓｏｙａ’ｓ Ｃａｕｓａｌ Ｍｅａｓｕｒｅｓ；Ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ Ｔｅｓｔｓ；Ｃａｕｓａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ ほか）
- ２ Ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ（Ｔｈｅ ＢＣＴ Ｍｏｄｅｌ ａｎｄ Ｃｒｏｓｓ‐ｅｎｔｒｏｐｙ Ｒｉｓｋ；Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｍｅｔｈｏｄｓ ｆｏｒ Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ；Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ＧＩＣ ａｎｄ ｔｈｅ ＡＩＣ；Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｃｒｉｔｅｒｉａ ａｎｄ ｔｈｅ Ｎｅｓｔｅｄ Ｘ２ Ｔｅｓｔ ほか）
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