確率モデルの基礎 : 金融工学を視野に入れた確率論的考え方
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書誌事項
確率モデルの基礎 : 金融工学を視野に入れた確率論的考え方
東京電機大学出版局, 2002.5
- タイトル別名
-
Probability and stochastic models
- タイトル読み
-
カクリツ モデル ノ キソ : キンユウ コウガク オ シヤ ニ イレタ カクリツロンテキ カンガエカタ
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注記
参考図書: p337-338
内容説明・目次
内容説明
本書は確率モデル—確率現象を数学的に表現したモデル—を扱うための基礎、つまり確率論・確率過程の入門書。工学や経営科学、物理学や社会学などさまざまな分野で発生する確率現象を取り扱うための基礎的な道具を提供している。特に金融工学における価格過程を視野に入れて解説した。学生やビジネスマンを対象とした、入門のための一冊。
目次
- 第1章 集合と位相
- 第2章 確率空間
- 第3章 確率変数
- 第4章 期待値
- 第5章 独立性と条件つき期待値
- 第6章 独立確率変数列
- 第7章 確率点過程
- 第8章 Markov連鎖
- 第9章 Brown運動
- 第10章 株価過程モデル
「BOOKデータベース」 より