リスクバジェッティング : 実務家が語る年金新時代のリスク管理
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リスクバジェッティング : 実務家が語る年金新時代のリスク管理
(ウィザード・ブック・シリーズ, 34)
パンローリング, 2002.4
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Risk budgeting : a new approach to investing
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リスク バジェッティング : ジツムカ ガ カタル ネンキン シンジダイ ノ リスク カンリ
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参考文献: 章末
Description and Table of Contents
Description
本書を読めば、「リスク・バジェッティング」の現状、ならびに実用化に際しての留意点を理解することができる。本書は、リスク・バジェッティング導入を目指す年金スポンサーにとって、有益な参考書となるであろう。
Table of Contents
- 1 概観(リスク・バジェッティング:リスク管理新手法の探究—経験者の視点から;金融危機とリスク管理)
- 2 リスク・バジェッティングとは(リスク・バジェッティング—ファンド全体でのアクティブリスク管理;ヒストリカルデータにひそむ危険性;ファンドマネジャーのためのVaR ほか)
- 3 実務家の考察—リスク・バジェッティングのケーススタディ(年金基金におけるリスク・バジェッティング;条件付きリスク許容度の下でのリスク・バジェッティング;ファンドマネジャーにとってのVaR)
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